Что значит swap на рынке Форекс

Валютный своп на рынке Форекс (Currency swap) – это комбинация двух противоположных по направлению сделок с разным объемом и разной валютой, которые имеют разные даты фактических расчетов по этой операции. Другими словами swap - это плата брокеру за перенос открытой сделки на рынке Форекс на следующий день.
Swap - это термин, характерный для долгосрочной торговли на Форекс и применяется редко, так как большинство сделок открываются и закрываются в течение дня.
Различают следующие виды swap по времени:
• Стандартный swap – плата за перенос сделки на следующий день
• swap на условиях форварда – расчеты за первую сделку осуществляются по форвардным условиям, а за вторую по споту.

При осуществлении торговли на рынке Форекс важную роль играет расчет стоимости swap. Для расчета стоимости swap учитывается процентная ставка и текущий курс.

Как рассчитать стоимость swap
При расчете стоимости swap учитывается: кредит, депозит, комиссия брокера. Допустим, Ваш депозит равен 100$, Вы совершаете сделку 1 лотом (100 000 долларов). При покупке валюты вы пользуетесь личными средствами и кредитным плечом. Вы работаете с валютной парой EUR/USD.
Кредитная ставка по EUR равна 4% годовых
Начисления по EUR на депозит 3% годовых
Комиссия брокера 1 доллар за 1 лот.

1. Кредит = 100 000 х 4%/100 = 4 000 евро в год или 5 600$ в год или 15.35 $ в сутки.

2. Депозит = 140 000 х 3%/100 = 4200$в год или 11,51 в сутки

3. Комиссия брокера 1 доллар за лот.

4. Swap равен 15,35+1-11,51= 4,84$ в сутки за один лот в евро.

Многие брокерские компании устанавливают фиксированное значение swap для каждой валютной пары, поэтому можно без предварительных расчетов сразу узнать во сколько обойдется перенос открытой сделки на следующий день.