Торговые тактики

Наконец - то мы добрались до главного. До этого мы более - менее подробно изучали структуру и организацию валютного рынка Forex, технику совершения торговых операций (транзакций), терминологию (кстати, говорят, что терминология - 50% любой науки). Если и остались какие - то "белые пятна", уверяю Вас, это не столь существенно и не помешают Вашей успешной работе. В этом мой подход разительно отличается от существующего, когда основное время посвящается техническому анализу, немного - фундаментальному, чуть - чуть - правилам работы с данным трейдером и - в бой. О стратегиях говорится или очень мало, или совсем ничего. Мы долго и старательно изучали технические вопросы торговли. Теперь постараемся разобраться не спеша с главным вопросом - как же все - таки торговать на Forex и не только не терять свои деньги, но и надежно и систематически получать прибыль. Тех. анализ и фундаментальный анализ я вообще предложил Вам изучить самостоятельно. Более того, я утверждаю, что лучше не изучайте тех. анализ. Те основные инструменты, которые Вам реально понадобятся при построении и использовании прибыльных стратегий, мы изучим в контексте данного раздела. Существует определенная путаница в трактовке понятий стратегия и тактика. Термины эти военные, поэтому не будем обращать на это внимания.



СТРАТЕГИЯ - Наука и искусство ведения войны. Общий план ведения войны и боевых операций. (Новый словарь русского языка).
СТРАТЕГИЯ ж. греч. наука войны; ученье о лучшем расположении и употреблении всех военных сил и средств. (Толковый словарь В. Даля). Таким образом, в приложении к торговле термин стратегии применим к общим концепциям, например стратегия управления капиталом, и т.п.
ТАКТИКА - 1. Совокупность приемов и средств в достижении кем-л. своей намеченной цели. 2. Линия чьего-л. поведения. (Новый словарь русского языка)
От себя добавлю, что тактика является составной частью стратегии.

Рассматриваемая тема весьма обширна, и я не уверен, что удастся четко и систематически ее раскрыть, разложить все по полочкам. Зачастую повествование буден носить несколько хаотический вид, буду возвращаться к уже пройденному. Здесь я надеюсь на Ваше участие. Смелее задавайте вопросы, спорьте со мной, высказывайте свое мнение - все это я буду использовать для более полного раскрытия этой важнейшей темы. Ну что ж, начнем пожалуй...
Xто говорят "умные"

Готовясь к написанию этого цикла статей, я просмотрел всю доступную литературу и пришел к выводу, что систематического изложения вопросов торговых стратегий ни у одного автора нет. Есть описания некоторых авторских стратегий, некоторых - подробное, некоторых - туманное. Это 3 экрана Элдера, Профинити Вильсона (аллигатор), пипсовые стратегии Жваколюка. Это, пожалуй, и все. Мы, конечно, все их рассмотрим, но, хотелось бы большего, понимания принципов построения стратегий. Более менее связные рассуждения об общих принципах торговли я обнаружил в учебнике от ArgoTrade. Этот раздел учебника мне настолько понравился, что решил просто процитировать его здесь, без изменений и вырезок, дабы не нарушать авторское право.

Как же все - таки совершать успешные торговые операции на рынке Forex? Трейдеры шутят, что весь секрет заключен в простой фразе - купить подешевле, продать подороже. Хотя, в применении к финансовым рынкам, более правильно эта фраза звучит так - купить дорого, продать еще дороже; продать дешево, купить дешевле. Для того, чтобы реализовать данные простые и понятные принципы, необходимо научиться прогнозировать направление и величину движения курсов валют.

Однако, авторам представляется, что главным является не столько успешный прогноз, сколько правильная стратегия торговли. Ведь прогноз носит вероятностный характер, то есть можно, например, предположить, что трейдер с вероятностью 0.6 не ошибается в прогнозах (что вполне реально). Это означает в самом грубом приближении, что из 10 транзакций он 6 проведет с прибылью, а 4 - с убытком. Совсем неплохо. Но для того, чтобы реализовать это, требуется четкое планирование в рамках избранной торговой стратегии, жесткая дисциплинированность, выдержка. Иначе трейдер, как это бывает часто, когда нет четкой стратегии, несколько раз понемногу зарабатывает, а потом берет огромный убыток, поглощающий его прибыль, а то и сжигает весь свой депозит.

Стратегию, или систему торговли, каждый вырабатывает для себя сам. Этому нельзя научить, более того, слепое следование чужим рекомендациям скорее всего приведет к краху. Так что свою стратегию Вам придется вырабатывать свою, используя торговые тактики, рассмотренные ниже.

Стратегии делятся по времени. Общее замечание - чем более длительные стратегии, тем они менее прибыльны, но менее рискованные, требуют меньшего психологического напряжения, большего соотношения Deposit/Margin, и наоборот.

Долгосрочные - когда трейдер держит открытой позицию от нескольких дней до месяца и более. Это наименее рискованная стратегия, не требующая принятия мгновенных решения, психологическая нагрузка невысока. Однако требуется весьма большой депозит, как минимум в 5 -10 раз, превышающий Margin (сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции). При Margin равной 500 долларов США, для такой работы необходимо от 5000. Это необходимо, чтобы выдержать спекулятивные резкие колебания курса, достигающие в среднем 500 - 1000 пунктов. Второй недостаток в том, что приходится платить за перенос позиции. ArgoTrade, в отличие от большинства компаний, за перенос позиции деньги с клиента не берутся. Держите позицию, сколько угодно. Странно, но чем более долгосрочная стратегия, тем меньше она привлекательна в глазах начинающих трейдеров. Это роковая ошибка! Мы настоятельно рекомендуем торговать именно долгосрочно. Более того, Вам нет особой необходимости тщательно изучать фундаментальный и технический анализ, так как, при вышеописанных условиях, открывшись по любой валюте в любую сторону, установив Take Profit пунктов 100 - 200, в течении месяца - двух вы получите этот Profit с очень большой вероятностью. Пополнив со временем свои знания, приобретя навыки прогнозирования, можно надежно и безубыточно торговать, получая до 100% прибыли в год и более. При этом все свое время можно посвятить не напряженному наблюдению за графиками, а жизни. Ведь мы живем не для того, чтобы работать, а иногда работаем, чтобы жить!

Среднесрочная стратегия - от одного дня до недели. Справедливо все вышесказанное, оптимальна для начинающих трейдеров, не умеющих (или не желающих) долго ждать. Потенциально более выгодная и несколько более рискованная стратегия, но при соотношении Deposit/Margin 5 - 10 практически безрисковая.

Краткосрочная позиция - от одного часа до суток. Высокоприбыльная (потенциально) стратегия для опытных трейдеров.

Сверхкраткосрочная стратегия- самая привлекательная для начинающих трейдеров и быстрее всего приводящая их к полному краху. Чаще всего это выглядит так. Соблазнившись краткосрочными колебаниями курсов величиной в несколько пунктов, трейдер начинает "ловить пункты", по 1 - 5. Несколько раз это успешно удается, пунктов 20 - 30 он зарабатывает. Потом происходит движение против его позиции и стремительно начинают расти убытки. Так как такая работа требует очень быстрых решений в условиях очень большого психологического напряжения, что доступно только очень опытным трейдером, новичок ничего не делает, а зачарованно наблюдает, как стремительно уменьшается его депозит до полного уничтожения (автозакрытия).

К сожалению, с малыми депозитами можно работать только краткосрочно, и поэтому начинающий трейдер, обладающий, как правило, небольшими финансовыми возможностями, почти всегда проигрывает.

1.5. Тактика торговли.

1.5.1. Самая простая и наиболее часто встречающаяся - Stop Loss - Take Profit position (остановка издержек - взятие прибыли).

Суть ее в том, что трейдер составляет план, в котором отражает цену открытия, уровни Stop Loss и Take Profit, открывает позицию в выбранном направлении, в соответствии с планом либо расставляет заказы, либо, отслеживая котировки, закрывает свою позицию в соответствии с планом. Здесь следует заметить, что Stop Loss надо выполнять строго по плану, брать запланированный убыток четко и решительно. А вот со взятием запланированной прибыли, если есть веские основания полагать, что цена пойдет еще дальше, можно и нужно не спешить. Запомните, что человеку не свойственно рисковать, когда он имеет, хоть небольшую прибыль, и он склонен рисковать в убыточной позиции. Жизненно важно действовать наоборот, перебороть себя. Ни в коем случае не рискуйте, когда растет убыток. Если цена пошла против Вас, она будет идти до тех пор, пока не уничтожит депозит. А как только Вы закроетесь с небольшой прибылью, цена пройдет еще несколько десятков пунктов в том же направлении и будет очень обидно. Все это неоднократно проверено жизнью, и не повторяйте чужих ошибок.

И еще одно замечание. Никогда не пытайтесь торговать на экстремальных значениях, хоть это и очень заманчиво. Убедитесь, что цена повернула и надежно "пошла", тогда откройтесь и терпеливо ждите, когда будут достоверные сигналы разворота. Пусть Вы возьмете 1/3 всего движения, но максимально обезопасите себя от больших убытков.

(Следует заметить, что настоящие профессионалы как раз и торгуют на экстремальных значениях, на границах ценовых каналов. Но при этом они ставят очень жесткие Stop Loss приказы. Эта тактика позволяет даже при нескольких сработавших стопах брать в результате приличный профит, так как в случае действительного разворота профит достигает ширины канала ( а для евро, например, это 300 - 500 пунктов!). В общем, не верьте никому и ищите свою стратегию. Думайте!