| Форекс учебный » Статьи » Обучение форекс » Как читать итоговые цифры стейтмента МТ |
Как читать итоговые цифры стейтмента МТ
| Регулярно (периодически) сохраняйте детализированные стейтменты и анализируйте их, это убережет Вас от многих ошибок и поможет снять "розовые очки". Очень нагляден график кривой доходности. Чем выше угол наклона вверх - тем профитнее система, чем меньше - тем убыток резче и больше. Сглаженные движения кривой - говорят о ровной торговле без превышения рисков, скачки туда-сюда говорят о "расколбасности" торговли или нюанс - о локовой рулежке, уничтожение лока тоже может вызвать резкие скачки кривой доходности. Цифры стейтментов терминала МТ Главный показатель - это профит-фактор (Profit Factor) Чем он больше - тем лучше Хорошо, если больше 2 и в пределах 5 - это успешный период трейдинга, если больше 5 - то это же "real-star-fx"!!! Меньше 2 - торги с ошибками, или торги в тяжелых условиях рынка (не подходящих под систему), или убыточная система. Что именно - подскажет следующий показатель.... Математическое ожидание (Expected Payoff) Сумма оценивает "пипсоедность", т.е насколько хорошо в среднем вытягиваешь профит на каждую сделку. Если сумма отрицательная - то это средний убыток, приходящийся на каждую сделку. В упрощенной форме, математическое ожидание – это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок: МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок – Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случайях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим: МО = 50 * 80 – 150 * 20 = 4000 – 3000 = 1000 (математическое ожидание положительно для игрока) МО = 50 * 50 – 150 * 50 = 2500 – 3000 = -500 (математическое ожидание отрицательно для игрока) Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал. Показатели просадок (Drawdown) 1) они считаются за весь период жизни счета, и не показательны для текущего (самого важного) периода. 2) в убыток попадают и простые выводы-переводы со счета. Число сделок (Total Trades): А вот "прицельные" показатели точные: Победы в шортах и лонгах (Short Positions won %, Long Positions won % ) Имеют два аспекта: 1) по процентам хорошо, что ближе к 100% (идеал), разумно брать 20% корридор, т.е все, что выше 80% хорошо, ниже - работа с ошибками или как негр - неэффективно. 2) нужно оценивать с преобладающей рыночной тенденцией. Например, если рынок падает: а процент побед лонгов низок - значит трейдер часто обламывался с покупками, если процент побед лонгов высок - то трейдер даже на падающем рынке смог удачно ловить откаты. если число побед в шортах высоко - трейдер смог выгодно воспользоваться падающим рынком, если число побед в шортах низко - трейдер часто упускал выгодные возможности. Общие вероятностные показатели профита и убытка (Profit Trades % of total, Loss trades % of total): 80-100% - это хорошо, 50-80% - это неэффективная работа. 0% поражений - идеал. 0-20% поражений - хорошо 20-50% поражений - неэффективная работа негра более 50% - или лузер, или победы очень весомы по весу и больше веса убытков. | |
|
Источник: http://fx-profit.at.ua/forum/9-266-1 Категория: Обучение форекс | Просмотров: 2263 Теги: | |
| Всего комментариев: 0 | |